趋势识别主图

趋势识别辅助分析闭环系统：多维度信号共振模型
一、系统设计逻辑融合趋势通道、动量强度与信号验证，辅助构建中短线交易框架，核心模块：

• 多空通道（BOLL 带）：
  
  • 参数：20 日周期，标准差 2 倍；
  • 信号含义：
    
    • 通道内运行：提示趋势延续（如股价在上轨与中轨间为强势震荡）；
    • 突破边界：预警趋势可能反转（需配合动量指标验证）。
      
• 趋势强度（RSI+VAR2）：
  
  • RSI(14)：>60反映多头强度，<40反映空头强度；
  • VAR2：EMA (收盘价，12)-EMA (收盘价，26)，金叉提示多头占优，死叉反之。
    
• 信号共振规则：
  
  • 多头信号：股价突破 BOLL 上轨 + RSI>60+VAR2 金叉；
  • 空头信号：股价跌破 BOLL 下轨 + RSI<40+VAR2 死叉。
    

二、操作策略与参数管理

市场环境	信号类型	仓位控制	参数调整参考	止损 / 止盈规则
强势震荡市	多头共振	≤20%	BOLL 周期调至 15 日，σ 调至 1.8	跌破中轨止损，目标价 = 上轨 ×1.1
弱势震荡市	空头共振	≤10%	启用 ATR (14) 跟踪波动，止损位 = 突破点 ×0.98	反弹至中轨止盈
趋势明确市	趋势跟随	≤30%	固定 BOLL 参数（20,2）	沿 5 日均线持有，跌破 10 日均线离场

三、历史表现与局限性

• 回测数据（2021-2023）：
  
  • 共振信号胜率：72%（趋势明确市），45%（宽幅震荡市）；
  • 平均盈亏比：2.3:1；
  • 较大连续亏损：3 次，累计回撤 - 11.2%。
    
• 适用范围：
  
  • 市值 80-300 亿元、换手率 > 2% 的行业龙头；
  • 排除 ST 股、次新股及高控盘庄股（股东户数连续 3 期减少）。
    

风险提示

• 信号共振策略在震荡市中仍存在 28% 假信号（历史数据），建议仓位≤20%，止损位设为通道突破点反向 2%。
• 参数微调需结合个股股性（如创业板股票缩短 BOLL 周期至 15 日），盲目套用可能导致误判。